Cálculo de la tasa de rendimiento anualizada

[wooand]

Tengo problemas para volver a crear una función que uso fácilmente en Excel en Power BI. En Excel puedo seleccionar un rango de NavaV entre dos fechas y calcular la tasa de retorno anualizada para la información nav seleccionada. Este es el cálculo que usé para el RoR anualizado en Excel para calcular una tasa anualizada de retorno de un índice:

(IJ146/IJ25)(12/COUNT(IJ25:IJ146))-1

IJ25 - Inicio de NAV

IJ146 es fin NAV

• es la función Exponent

¿Cómo hago que esto funcione en PowerBI por favor??

Tengo las siguientes columnas en PowerBI. La columna de fecha se extiende desde el 29 de dices de 2017 hasta el presente para cada moneda en 'CCY', y el NAV se ejecuta para cada moneda desde 100 hasta lo que termine. En la actualidad, la columna de cambio de NAV y las columnas de Prior NAV contienen espacios en blanco. Me gustaría poder utilizar un filtro de moneda para devolver RoR para una moneda para un intervalo de fechas determinado

[Anonymous]

Hola @wooand,

¿Si su problema ha sido resuelto? En caso afirmativo, ¿podría marcar el post útil como Respondido? Ayudará a cualquier persona en la comunidad encontrar la solución fácilmente cuando se enfrentan al mismo problema con usted. Gracias.

Saludos

Rena

[wooand]

No, me temo que no da los resultados correctos, así que estoy trabajando en ello y publicaré una solución una vez que la tengamos.

[Anonymous]

Hola @wooand ,

¿Si necesita ayuda de mi parte sobre este hilo? ¿Y si puedes obtener el resultado correcto?

Saludos

Rena

[Anonymous]

Hola @wooand ,

Acabo de comparar el valor devuelto por mi medida "ROR" con el valor que utilizan la fórmula "(C12/ C2) (365/COUNT (C2: C12))-1" en Excel devuelto, y encontré que sus valores son los mismos. No sé por qué el valor devuelto es incorrecto cuando se aplica a su escenario... ¿Podría proporcionar su archivo pbix con el fin de hacer la solución de problemas... Sí, gracias.

Valor de medida

Valor de Excel

Saludos

Rena

[amitchandak]

Vemos power Bi captura de pantalla y excel fórmula. ¿Puede proporcionar más detalles

[wooand]

Claro, encantado, ¿qué puedo decirte que ayudaría?

[Anonymous]

Hola @wooand ,

¿Podría proporcionar la captura de pantalla relacionada con la columna IJ146 e IJ25 en el archivo de Excel y algunos datos de muestra (excluir datos confidenciales)? ¿Y a qué campo de Power BI se corresponde con la columna IJ146 e IJ25 en Excel? Corresponden al campo"NAV"y"CAMBIO NAV"por separado?

Saludos

Rena

[wooand]

Seguro. Ocúpese de mí.

[wooand]

Bien, aquí tienes. Las únicas columnas que importan aquí son la fecha, CCY y el NAV. En Excel tomo el valor de índice final de la columna NAV y lo pongo sobre el primer valor de índice, luego uso la función exponente según la fórmula. He cambiado el numerador en el segundo elemento de la ecuación de Excel para reflejar el hecho de que estos datos son diarios, no mensuales, de ahí el cambio de 12 a 365. Ignorar NAV Change y Prior NAV - Puedo eliminar esos datos para hacer la vida más fácil. Por último, tenga en cuenta que la columna CCY contiene muchas monedas diferentes, cada una con un índice a partir del 29 de dicés del 2017 con un valor de 100, por lo que estoy buscando una caclulation RoR que funcione cuando se utiliza una segmentación de datos para seleccionar un CCY. ¡Espero que eso ayude!

[Anonymous]

Hola @wooand ,

Puede crear una medida como se indica a continuación:

ROR =
POWER (
    DIVIDE (
        CALCULATE (
            MAX ( 'ROR'[NAV] ),
            FILTER ( ALL ( 'ROR' ), 'ROR'[Date] = MIN ( 'ROR'[Date] ) )
        ),
        CALCULATE (
            MAX ( 'ROR'[NAV] ),
            FILTER ( ALL ( 'ROR' ), 'ROR'[Date] = MAX ( 'ROR'[Date] ) )
        )
    ),
    DIVIDE ( 365, COUNTROWS ( 'ROR' ) )
) - 1

Saludos

Rena

[wooand]

Gracias, pero eso es devolver un retorno negativo independientemente de si el índice ha subido o ha caído. ¿Puedes corregir lo correcto? Ciertamente parece un paso en la dirección correcta.

[Anonymous]

Hola @wooand ,

Lo siento, cometí un error al obtener el valor de C593/C2... El anterior es obtener el valor de C2/C593, corrija la fórmula de medida como se muestra a continuación:

ROR ?

POTENCIA (

DIVIDE (

CALCULAR (

MAX ( 'ROR'[NAV] ),

FILTRO ( ALL ( 'ROR' ), 'ROR'[Fecha] - MAX ( 'ROR'[Fecha] )

),

CALCULAR (

MAX ( 'ROR'[NAV] ),

FILTRO ( ALL ( 'ROR' ), 'ROR'[Fecha] - MIN ( 'ROR'[Fecha] )

)

),

DIVIDE ( 365, COUNTROWS ( 'ROR' )

) - 1

Saludos

Rena

[Greg_Deckler]

Difícil de decir, ¿qué hay en IJ46, o para el caso IJ25?

[wooand]

Son los NAV de inicio y fin para el período seleccionado para que la devolución se calcule sobre...