Llevo varios días intentando calcular las medidas para determinar cuánto "contribuye" una empresa (ticker) al índice. Por ejemplo, si un índice creció un 30% en un año, ¿cuánto proviene de cada empresa? 4% para ABCD, 10% para XYZW y 16% para XPTO.
Tengo una tabla con las siguientes columnas:
reference_date, teletipo, peso value_variation
El rendimiento diario del índice compuesto por estas empresas se calcula de la siguiente manera:
Sería la suma (value_variation * peso) dividida por la suma (peso) en esa fecha.
daily_return_index =
FUERON _promedio =
DIVIDIR(
SUMX(
COMPOSICAO_DIARIA_INDICES,
COMPOSICAO_DIARIA_INDICES[value_variation] * COMPOSICAO_DIARIA_INDICES[peso]
),
SUMX(
COMPOSICAO_DIARIA_INDICES,
COMPOSICAO_DIARIA_INDICES[peso]
)
)
DEVOLUCIÓN 1 + _promedio
El rendimiento acumulado de este índice se calcula de la siguiente manera:
cumulative_return_index =
CALCULAR(
PRODUCTOX(
VALORES(Calendario[Fecha]),
[daily_return_index]
),
FILTRO(
TODOS SELECCIONADOS(Calendario[Fecha]),
Calendario[Fecha] <= MÁXIMO(Calendario[Fecha])
)
)
Lo que me gustaría calcular es cuánto contribuye cada ticker a este rendimiento acumulado. La fórmula para calcularlo en una fecha determinada sería:
(rendimiento acumulado hasta esa fecha) * (value_variation del ticker en esa fecha * peso del ticker en esa fecha dividido por el peso total en esa fecha) / (rendimiento del índice en esa fecha).
Luego, la suma de todas estas contribuciones en cada fecha es la contribución total de ese ticker.
El cual calculo de la siguiente manera:
contribution_index =
CALCULAR (
SUMX (
VALORES ( Calendario[Fecha] ),
CALCULAR (
[cumulative_return_index],
TODOSEXCEPTO ( COMPOSICAO_DIARIA_INDICES, Calendario[Fecha] )
)
* (
CALCULAR (
SUMX (
COMPOSICAO_DIARIA_INDICES,
COMPOSICAO_DIARIA_INDICES[value_variation] * COMPOSICAO_DIARIA_INDICES[weight_index]
)
)
)
/ (
CALCULAR (
[daily_return_index],
TODOSEXCEPTO ( COMPOSICAO_DIARIA_INDICES, Calendario[Fecha] )
)
)
)
)
weight_index es esta medida:
weight_index =
VAR TotalWeight = CALCULATE(SUM('COMPOSICAO_DIARIA_INDICES'[weight]), ALLEXCEPT('COMPOSICAO_DIARIA_INDICES', 'Calendario'[Date]))
RETURN DIVIDE(SUMA('COMPOSICAO_DIARIA_INDICES'[peso]), PesoTotal)
Lo que estoy haciendo parece funcionar si no aplico ningún filtro por ticker. Pero si uso un filtro por ticker, los valores no cambian. Por ejemplo, si selecciono solo un ticker y su rendimiento durante el período fue del 20%, entonces su contribución también debería ser del 20%, ya que es el único seleccionado, pero el valor calculado es el mismo con todos los tickers
