Después de algunas investigaciones con Renata Popescu (ingeniero de soporte técnico de Power BI) y Ludovic Fry (Administrador de incidentes) de Microsoft, se sugirió quitar OmitValues = ODataOmitValues.Nulls de la consulta. Esto lo arregló.
Parece que la consulta de ejemplo supone que sólo hay valores no NULL y, por lo tanto, omitirá los valores NULL. Al quitar esta parte de la consulta, se garantiza que los valores NULL se consideran válidos y, por lo tanto, se quita el error.