Consulta directa desde SQL Server muy lenta

En general, DirectQuery siempre es mucho más lento que importado, por lo que si no es una necesidad absoluta, realmente consideraría pasar al modo importado.

En cuanto a su modelo

1) Veo muchas relaciones bidireccionales, algunas de ellas anidadas (05,06,07) - es mejor usar relaciones de una sola dirección

2) las tablas tienen muchas columnas (eliminar las innecesarias)

3) las tablas 01 y 03 parecen ser idénticas: puede cargarlas como una con una columna adicional que determine el tipo - tarea / línea base, y administrar la división con medidas DAX

4) en general, el esquema de estrellas es mejor que el copo de nieve: sugeriría fusionar 05,06 y 07 en una sola tabla, especialmente que reducirá las uniones bidireccionales anidadas. También con respecto al esquema: ¿qué tabla es la tabla de hechos? 04? 01? 03?

Con todo lo dicho, todavía sugeriría reconsiderar el cambio al modo importado.